Такой вывод сделали аналитики международного рейтингового агентства Moody’s. Специалисты включили собранные данные по банкам РФ, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР в доклад, опубликованный в понедельник.
Эксперты агентства дали самую низкую российской финансовой структуре самую низкую среднюю оценку кредитоспособности банков (ba3) и выявили самый высокий показатель плохих активов по системе. Она составляет 11,8%, или 7,2 триллиона рублей в денежном выражении, что более чем в 10 раз превышает показатели Китая, где просрочка, по сведениям Moody’s, составляет только 1,5%.
Оценка рейтингового агентства более чем вдвое превышает официальные данные проблемных долгов от ЦБ, который на 1 октября равнялся 5,2%, или 3,184 триллиона рублей.
В отличие от индекса, который использует Центробанк и который учитывает только займы, просроченные на 90 дней или больше, Moody’s оценивает плохие активы по стандартам МСФО-9. Согласно этой системе так называемые «кредиты 3-ей стадии» включают также обесцененные, реструктурированные и некоторые другие рисковые долги.
Кроме относительно низкого качества активов российская банковская система испытывает затруднения от низкой ликвидности и скудных показателей прибыльности, уверены эксперты Moody’s.
Лидером по прибыльности среди стран БРИКС являются банки ЮАР и Бразилии, причем южноафриканская банковская система также имеет максимальный в БРИКС запас капитала, который Moody’s оценили в 12,8% от взвешенных по риску активов.
Наибольший объем «скрытого» от статистики ЦБ РФ проблемного долга — у крупнейших госбанков, как сообщали в августе аналитики американского рейтингового агентства Fitch.
Например, у Сбербанка и ВТБ доля «кредитов 3-ей стадии» (по МСФО-9) в 2 раза больше, чем показатель просрочки, используемый Центробанком. У Газпромбанка и Альфа-банка разница трехкратная, а у Московского кредитного банка уж 5 раз больше.
У нескольких российскмих банков чистый объем кредитов 2-ой и 3-ей стадии (за вычетом сформированных резервов) больше, чем капитал: у Абсолют-банка это 539% капитала, у банка «Зенит» — 189%. У ВТБ — 95%, у БСП — 76%, у Сбербанка — 64%, у Альфа-банка — 61%.
«При стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, по нашим оценкам, большинство банков смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год, что очень неплохо. В то же время, согласно нашим оценкам, Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется свыше двух лет, что делает их более подверженными риску», — резюмировали в Fitch.
Ранее Правда. Ру предупреждала о том, что российская банковская система планирует увеличить ставки по потребительским кредитам.
Читайте также:
Эксперты пугают банки России «страшной» пятилеткой
